C++ 實作高頻交易程式的技巧

看到「C++ patterns for low-latency applications including high-frequency trading (arxiv.org)」這篇,原文是 2023 年九月上傳到 arXiv 的 paper:「C++ Design Patterns for Low-latency Applications Including High-frequency Trading」。

有點 LLM 的文字感,在 Hacker News 上有人有提到這點,另外有一些圖表的錯誤,像是這兩份資料可以發現對不上,label 有標錯:

主要還是看列出的方法在自家專案上嘗試,不能直接把他們的數據拿來參考,在自家專案還是得在自家專案上面 benchmark 才知道有多少效益。

不過裡面提到蠻多有趣的作法,很多都是「知道」但沒有放在心上的...

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